البنوك تضع 3 سيناريوهات لمحافظ التوظيف للتحوط من مخاطر التعثر بطلب من البنك المركزي

تجرى البنوك العاملة فى السوق المحلية ثلاثة سيناريوهات للتحوط من مخاطر التعثر المحتملة لأسعار الصرف والفائدة وذلك بطلب من البنك المركزى، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق».

وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦ مارس الجارى فى اجتماع استثنائى.

مصرفى بأحد البنوك الحكومية قال إن البنك المركزى طلب من البنوك وضع افتراضيات لقياس تأثير أسعار الصرف والفائدة على محفظة التوظيف سواء الائتمان أو الاستثمار ونسب التعثر المحتملة على مدار عام وأخطار المركزى بخطة كل بنك للتحوط من هذه المخاطر بحد أقصى ٣١ مارس الجارى.

وبحسب المسئول فإن الافتراضيات الثلاثة التى تختبرها البنوك، الأول يتعلق بالوضع القائم لأسعار الفائدة والصرف وقدرة المقترضين على التحمل ونسب التعثر والافتراض الثانى باحتمال زيادة أخرى فى الفائدة وسعر الصرف بنسب محدودة ٢٪، والثالث يفترض زيادة أكبر فى تكلفة التمويل قد تصل ٥٪ مع تحرك سعر الصرف.

كان طارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى قال فى تصريحات سابقة إن البنك يُجرى اختبارات لقياس مدى تأثير العوامل التى قد تؤثر على البنوك وذلك قبل أى تحرك فى السياسة النقدية، موضحا أن من هذه القرارات سعر الصرف وسعر الفائدة، بجانب عوامل أخرى يتم العمل عليها فى قطاع الاستقرار المصرفى من خلال اختبارات الحساسية تفوق حتى معدل سعر الصرف والفائدة.

وتهدف اختبارات الحساسية إلى قياس قدرة البنوك سواء القطاع بأكمله أو كل بنك على حدة، على امتصاص أية صدمات قد تحدث من العوامل الداخلية أو الخارجية.

وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة إن استعداد البنوك لمواجهة المخاطر الناجمة عن متغيرات سعر الفائدة والصرف، هدف رئيسى للبنك المركزى، لضمان سلامة المركز المالى لكل بنك.

وحسب الخولى فإن أحدث مؤشرات السلامة المالية تؤكد تجاوز متوسط كفاية رأس المال على مستوى البنوك مستوى ١٨.٦% وهو أعلى من المعايير الدولية المحددة بنحو 10%، والمعايير المحلية البالغة 12.5%، كما أن نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالى العملاء انخفضت لنحو ٣% مقابل ٤.٧% خلال السنوات الماضية، مقارنة بمعدلات داخلية من 8 إلى 10%، مضيفًا أن معدلات تغطية المخصصات للعملاء غير المنتظمين تتراوح بين ٩٠ و٩٢%.

وفيما يخص معدلات السيولة، أشار «الخولى» إلى أن متوسط معدلات سيولة العملة المحلية للقطاع المصرفى ككل تصل إلى نحو ٣٧%، مقارنة بمعيار البنك المركزى البالغ 20%، فيما تصل معدلات تغطية السيولة إلى الأصول ــ التى تغطى الالتزامات قصيرة الأجل ــ إلى ٨٠٨%، مقارنة بمعيار مطلوب فى حدود 100%.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تجرى تشكيل لجان داخلية لوضع هذه الخطط من خلال دراسة ميزانيات العملاء وقوائم الدخل والقدرة على سداد الالتزامات المستحقة لصالح البنوك بعد زيادة تكلفة التمويل ومتغيرات سعر العملة.

المخاطر الحالية ستدفع البنوك لتكوين مخصصات لمواجهة احتمالية التعثر وهو ما يؤثر بالنهاية على صافى الأرباح وجودة محفظة التوظيف، بحسب مصرفى آخر بأحد البنوك الحكومية، أوضح أن تقليص التسهيلات وتشديد المتابعة الائتمانية والتخارج ببطء من بعض الأنشطة أو الاستثمارات المتضررة هى آليات للتحوط ستلجأ إليها البنوك.

أوضح: من المتوقع زيادة المخصصات خلال العام الجارى وتأثيرها على الأرباح وبالتالى ستعمل البنوك على إيجاد آليات تحافظ بها على معلات الربحية.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.

وعلقت البنوك منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التى تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وفى عام ٢٠٢٢ أوقف البنك المركزى مبادرة سابقة لنفس القطاع بفائدة 8% ساهمت فى منح تمويلات لقطاع الصناعى بحوالى ٣٤٥ مليار جنيه.

فى مارس 2023، أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للقطاع المصرفى بشأن مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%، مقابل أسعار الفائدة على الإقراض البالغة 22.25%.

عدلت وكالة «إس آند بى» للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند «Bــ/B»، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة.

تأتى هذه التغيرات فى نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصرى، بعدما حصلت مصر على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، وتعهدات بتمويلات دولية فاقت 50 مليار دولار.